Usando el compilador g++ desde línea de comandos, ejecuten lo siguiente para obtener el ejecutable:

   g++ -c mi_clase.cpp
   g++ -c mi_funcion.cpp
   g++ -c main.cpp
   g++ mi_clase.o mi_funcion.o main.o -o main.exe
   
Si están usando Windows y descargaron Dev-C++ o Code::Blocks entonces seguramente ya tienen g++, pero probablemente deban agregar la ruta de su carpeta al "PATH" de las variables de entorno de Windows.
En Code::Blocks, la ruta que normalmente deben agregar es C:/Program Files/CodeBlocks/MinGW/bin